ÖğrenmeBilim ve teknoloji18 yaş ve üzeriKapalı alan
Finance and Stochastics Seminar – Mao Fabrice Djete
17 Kasım 2026 Salı · 14:00140, Huxley Building, South Kensington CampusÜcretsiz
imperialCollege sayfasında açMao Fabrice Djete'nin sunduğu, ölçüye bağlı kontrol problemleri için BSDE'ler üzerine ücretsiz akademik seminer.
Hakkında
İngilizceye çevriliyor…
Speaker: Mao Fabrice Djete Title: A New Notion of BSDE for Measure-Dependent Control Problems and Its Applications Abstract: I will introduce a notion of backward stochastic differential equation (BSDE) for optimization problems with measure dependence. I will begin with two examples that illustrate why a new formulation is needed: a “robust” principal–agent problem and a mean-field optimal stopping problem. I will then develop the BSDE formulation in the Markovian setting before turning to the non-Markovian case. Finally, I will discuss what well-posedness of these equations tells us about t…
Bunlar da hoşuna gidebilir
Londra için benzer etkinlikler
Haftalık e-posta





